写于 2017-06-04 07:06:32| 澳门拉斯维加斯线上娱乐| 公司

AI投资顾问qplum的联合创始人Gaurav Chakravorty喜欢用体育比喻来说明金融业内不断变化的趋势

高频交易(HFT)在过去似乎像魔术一样起作用的方式让他想起了弗格森爵士的曼联

1993年至2013年间,曼联13次赢得英超联赛冠军,这是一项令人难以置信的战绩

事实上,弗格森使用的是其他俱乐部尚未发生过的机器

他会在欧洲寻找有才华的年轻人的俱乐部,并愿意为没有在大俱乐部有良好记录的年轻明星支付高价

最好的例子是Christiano Ronaldo

工作时的这种“技术”看起来很神奇

但是今天几乎每个俱乐部都使用相同的方法,所以它不再像曼联那样有效 - 只看看Paul Pogba

“新闻周刊将于12月6日至7日在纽约举行的资本市场会议上主持人工智能和数据科学

:新闻周刊媒体集团“所以它与HFT一样,”Chakravorty说,“在危机时期,他们可能赚了一大笔钱

现在它完全是关于使用机器学习方法

他们[媒体]倾向于将HFT的重点放在延迟,你有多快

我的意思是快速帮助

但这有点像在篮球场上高高在上

这绝对有帮助,但你不会因为身材高大而赢得比赛

“HFT的资深人士Chakravorty也表示将其描述为交易策略就像是说微波食品是一种配方

机器学习是HFT实际做什么的关键,它试图确定订单在进入市场时的规模

“推断市场参与者的真实意图是HFT的意义所在

在人们只是在没有真正思考的情况下下订单的那一天,它曾经是一个更简单的问题

现在它更难了

“因此,您会尝试查看不同的统计数据:订单在订单中存在多长时间,是否在市场活动之后放置,或者是否刚刚在市场开放时放置

并且您尝试评估尺寸是否合适与其他尺寸相比,它是异常大的

所以这些命令的每一个特征都会被传递到这个机器人大脑中,这可以让你猜测将会发生什么

“ Chakravorty解释说,现在有一种交叉授粉,高盛资产管理公司和一些对冲基金等公司已开始使用HFT使用的机器学习算法

“有时他们会得到一个前HFT人员来重新设计执行系统

所以当他们必须下一个200,000的订单时,他们会把它分成100块大小的小块,以便没人能看到那个订单,并且放置它恰逢其时

严格来说,如果每个人都使用相同的算法,那么就没有办法区分愚蠢的订单和聪明的订单

“如今,Chakravorty花费了大量时间来解释深度学习算法如何应用于融资

我们已经看到了从20世纪80年代的趋势演变到90年代更复杂的统计套利,随后机器学习和HFT在2005年左右出现

最近,计算能力的大幅增加加上大量的现有数据为深度学习方法提供了规模

深度学习技术不是学习以一种硬编码,监督的方式预测事物,而是更像人脑,过滤数据并学习重要信号

例如,在撞上坑洞的道路上行驶的人可能会减速;他们不必打100个

为了尝试编码社会科学成分,为什么一个人可能点击某个广告,或者交易特定股票,深度学习算法使用节点层,其中一些节点将大量数据过滤成摘要然后学会做出假设从这些

“实际上,总结数据比预测更容易,”Chakravorty说

“这是关于尝试了解人们如何交易

我们正在构建这种类似大脑的巨大事物,它正在查看市场中的所有数据,并弄清楚摘要是什么,从这些摘要中我可以预测会发生什么